Sokograd je nekada bio bastion Rimljana. Nastao je u periodu Justinijana za odbranu od Avara i Slovena od I do VI veka. Pominje se u vreme Stevana Nemanje oko proterivanja bogumila i tada je prvi put razaran. Na njegovim temeljima u XIV veku sagrađena je potpuno nova tvrđava koja nije imala dug vek. Obnovljen ostaje u sastavu srednjevekovne Srbije do 1413. godine, kada ga Bajazitov sin Musa Kesedžija konačno razara.

Neobicna legenda pripoveda se u narodu o nastanku Sokobanje, jacini i snazi njene mineralne vode.
„Nekad, u vremena davna, silan velmoža, gospodar tvrdog Soko-grada, jahaše sam kotlinom. Odjednom, smrači se nebo nad Ozrenom, sevnu munja s Oštre čuke. Pa, grunu grom i zadrhta zemlja sve do Šiljka na surom Rtnju. Poskoči uplašeni hat. Jahač pade s njega i izgubi svest. Kad se gospodar Soko-grada osvesti, učini mu se da su mu sve kosti polomljene. Nije mogao na noge da se osloni. Ležao je bespomoćno i čekao smrt. Iznenada, začu klokot vodenog ključa. Polako i bolno se pridiže da vidi odakle to dopire i vide sokola slomljenog krila kako prilazi kladencu. Soko gurnu krilo u vodu i krilo zaceli. Videvši to, primače se kladencu pa desnicu ruku u vodu stavi, a snaga u njoj ožive. Kad to gospodar Soko-grada vide, onako u odelu gospodskome, okupa se u kladencu, dotle nepoznatom, ozdravi odmah pa se orno vrati u tvrdi grad. Odmah naredi da se kuća nad izvorom digne.
Zamalo proču se glas o vodi isceliteljici na sve cetiri strane sveta. Sa svih strana navali kljasto i bogaljasto – oni sto im duša u nosu bejaše da na ključu vode vidarice melemom svojim boljkama potraže.
Ozdraviše mnogi od vode u kotlini izmedju Ozrena i Rtnja. Oni sto su najvise bolni bili, tu i domove podigoše.“
Sokobanja je dobila ime po Sokogradu koji se još nazivao i Sokolac, Sokolica i Sokolnik.